الفوركس وقف الخسارة آلة حاسبة التفوق

كيفية حساب حجم الخسارة عند التداول تحديث 14 أكتوبر 2016 يجب على المتداولين اليوم أن يستخدموا دائما أمر وقف الخسارة في صفقاتهم. منع الانزلاق. وقف الخسارة يتيح لك معرفة كم كنت تقف لتخسر على تجارة معينة. وبما أنك سوف تستخدم وقف الخسارة كتاجر اليوم، فإن الخطوة التالية هي تعلم كيفية حساب وقف الخسارة الخاصة بك، وتحديد أين سوف وقف وقف الخسارة الخاص بك. وضع وقف الخسارة بشكل صحيح وضع وقف الخسارة في موقع، حيث إذا ضرب، يتيح لك معرفة كنت مخطئا حول اتجاه السوق. فمن غير المرجح أن يكون لديك توقيت الدقيق على كل ما تبذلونه من الصفقات، على سبيل المثال شراء الحق قبل سعر يطلق النار. لذلك، عند شراء، تحتاج إلى إعطاء التجارة قليلا من الغرفة للتحرك قبل أن يبدأ في الارتفاع. ولكن، إذا كنت تشتري كنت تتوقع السعر للذهاب أعلى، لذلك إذا كان يبدأ في إسقاط أكثر من اللازم يجب أن تصل إلى وقف الخسارة الخاصة بك لأنك كنت مخطئا في توقعاتك. كمبدأ توجيهي عام، عندما تقوم بالشراء، ضع وقف الخسارة أسفل شريط أسعار منخفض مؤخرا. أي شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة الخاص بك أدناه سوف تختلف حسب الاستراتيجية، ولكن هذا هو موقع وقف الخسارة المنطقي لأن السعر ارتدت من هذا الانخفاض. إذا تحرك السعر أسفل الانخفاض مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر صعودا، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 1 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك. كدليل عام، عندما كنت بيع قصيرة. وضع وقف الخسارة فوق شريط أسعار الأخيرة عالية. أي شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة أعلاه سوف تختلف حسب الاستراتيجية، ولكن هذا هو موقع وقف الخسارة المنطقي لأن السعر انخفض من ذلك عالية. إذا تحرك السعر فوق هذا الارتفاع مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر يسير، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 2 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك. حساب خسارة وقف الخسارة يمكن حساب وقف الخسارة بطريقتين مختلفتين: سنتستكسبيبس في خطر، والدولار المعرضة للخطر. الدولار في خطر هو حساب أكثر أهمية لأنه يتيح لك معرفة كم من حسابك في خطر على التجارة. عرائس الخيط في خطر مهم أيضا ولكن هو أكثر أهمية لمجرد ترحيل المعلومات (توقف بلدي هو في X ودخول طويل هو Y، وبالتالي فإن الفرق Y ناقص X سنتستيكسيبس 61 في خطر). على سبيل المثال، إذا قمت بشراء سهم في 10.05، ووضع وقف الخسارة في 9.99، ثم لديك ستة سنتات في خطر (لكل سهم كنت تملك). إذا كان زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (وروسد) في 1.1569، ووقف الخسارة عند 1.1575، لديك 6 نقاط في خطر (لكل لوط). هذا مفيد إذا كنت مجرد السماح شخص يعرف أين أوامر الخاص بك، أو السماح لهم معرفة إلى أي مدى وقف الخسارة الخاص بك هو من سعر الدخول الخاص بك. انها لا اقول لكم (أو أي شخص آخر) كم دولار كنت المخاطرة على التجارة، على الرغم من. لحساب عدد الدولارات لديك في خطر، تحتاج إلى معرفة سنتستيكسبيبس في خطر، وأيضا حجم الموقف الخاص بك. في مثال الأسهم، هناك 0.06 من المخاطر للسهم الواحد. إذا كان حجم الموقف الخاص بك هو 1000 سهم، ثم كنت تخاطر 0.06 × 1000 سهم 61 60 على التجارة (بالإضافة إلى اللجان). بالنسبة لمثال اليورو مقابل الدولار الأميركي (أوسد)، فإنك تتعرض لخطر 6 نقاط، وإذا كان لديك 5 موقف لوت صغير، يتم حساب خطر الدولار الخاص بك على النحو التالي: نقاط في خطر X قيمة النقطة X حجم الموقف 61 6 × 1 × 5 61 30 (بالإضافة إلى العمولة، إذا وجد). يتم حساب مخاطر الدولار في موقف الآجلة بنفس طريقة تداول الفوركس، بدلا من قيمة النقطة التي سنستخدمها قيمة القراد. إذا قمت بشراء إيميني سامب 500 (إس) في 1254.25 ومكان وقف الخسارة في 1253، كنت تخاطر 5 القراد، وكل علامة يستحق 12.50. إذا كنت تشتري 3 عقود، خطر الدولار الخاص بك هو: 5 القراد X 12.50 X 3 عقود 61 187.50 (بالإضافة إلى اللجان). الكلمة النهائية عند حساب خسارة التوقف استخدم دائما وقف الخسارة، وتحدد إستراتيجيتك مكان وضع وقف الخسارة. اعتمادا على الاستراتيجية، سينتستيكسبيبس في خطر قد تكون مختلفة على كل التجارة. أن 39s لأن وقف الخسارة يجب أن توضع استراتيجيا لكل التجارة - ينبغي أن يكون فقط ضرب إذا كنت مخطئا حول اتجاه السوق. تحتاج إلى معرفة سنتستيكسبيبس في خطر على كل التجارة لأن هذا يسمح لك لحساب الدولارات الخاصة بك في خطر، وهو حساب أكثر أهمية بكثير. يجب أن تبقى دولارك المعرضة للخطر على كل صفقة في المستوى المثالي 1 أو أقل من رأس المال التجاري الخاص بك. وبهذه الطريقة، حتى سلسلة من الخسائر won39t تستنزف حساب التداول الخاص بك much. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 الكعكة، 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 الكعكة 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090، 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 كوكي 1074 10 8910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 الكعكة، 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 الكعكة 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: لا شيء mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 109210861088107710821089-109٬010 881077108110761080108510751072 105010721082 1088107210891089109510801090107210901100 1087108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 10871086 108910761077108310821077. 10571088107210741085108010741072108110901077 1088107710791091108311001090107210901099 107610831103 108810721079108510991093 108210911088108910861074 10861090108210881099109010801103 1080 10791072108210881099109010801103 (10721088109310801074108510991093 108010831080 10751080108710861090107710901080109510771089108210801093). 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 105010721082 108710861083110010791086107410721090110010891103 1101109010801084 108010851089109010881091108410771085109010861084 10421099107310771088108010901077 107410721083110210901091 108610891085108610741085108610751086 10891095107710901072. (1048108510891090108810911084107710851090 10731091107610771090 108810721089108910951080109010991074107210901100 1087108810801073109910831100109110731099109010861082 1074 1101109010861081 107410721083110210901077.) 10421099107310771088108010901077 10741072108311021090108510911102 1087107210881091 108910761077108310821080 10801079 108910871080108910821072. 105410901086107310881072107810721102109010891103 1090107710821091109710801077 10861073108410771085108510991077 10821091108810891099. 10421099107310771088108010901077 10761077108110891090107410801077 (109010801087 108910761077108310821080 8212 1087108610821091108710821072 108010831080 108710881086107610721078107 2). 1042107410771076108010901077 1082108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 10791072108210831102109510721077108410861081 108910761077108310821080. 1042107410771076108010901077 10751080108710861090107710901080109510771089108210801081 1082109110881089 10791072108210881099109010801103 107610831103 10741072108311021090108510861081 1087107210881099 (10851072108710881080108410771088، +1073109110761091109710911102 108910901086108010841086108910901100، +1082108610901086108810861081، 10871086 107410721096107710841091 108410851077108510801102، 10841086107810771090 1076108610891090108010951100 10741072108311021090108510721103 1087107210881072). (104810831080 10781077 1074107410771076108010901077 1074 110110901086 1087108610831077 1090107710821091109710801081 1082109110881089، 1072 10791072109010771084 10801079108410771085108010901077 10871088107710761074107210881080109010771083110010851086 10791072108710861083108510771085108510861077 10791085107210951077108510801077 10851072 1087108810771076109910761091109710801081 1082109110881089.) 1053107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100. 1055108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 108610901086107310881072107810721077109010891103 108710861076 1101109010861081 1082108510861087108210861081 (1086109010881080109410721090107710831100108510861077 10791085107210951077108510801077 1086109010861073108810721078107210771090 109110731099109010861082). 10631090108610731099 10891088107210741085108010901100 10851086107410991077 10791085107210951077108510801103، 108710881086108910901086 10801079108410771085108010901077 10801093 1080 10891085108610741072 1085107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 107610831103 108710881086108910841086109010881072 10881077107910911083110010901072109010861074. 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1069109010861090 10821072108311001082109110831103109010861088 1080108910871086108311001079109110771090 109110821072107910721085108510911102 1085108010781077 1092108610881084109110831091. 10541089108510861074108510721103 107410721083110210901072: 10421072108311021090108510721103 USD 1087107210881072: GBPCHF 10411072107910801089 GBP CHF 108210861090108010881086107410821072 104210721083110210901072 108210861090108010881086107410821080 10861089108510861074108510721103 107410721083110210901072 CHFUS D 1،1025 1050109110881089 10861090108210881099109010801103 2،1443 1050109110881089 10791072108210881099109010801103 2،1452 1050108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 1000 1055108810801073109910831100 (2،1452 8211 2،1443) (1،1025) 1000 1055108810801073109910831100 0،99225 105010721082 USD 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099، 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 +1087108810861096108310861084، 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How إلى مكان وقف الخسائر وجني الأرباح عن طريق استراتيجية القصوى عند دخول التجارة، كيف تختار نقطة التوقف من الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية صفقاتك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة كيفية اختيار وقف الخسارة وجني الأرباح نسخة فوريكسوب في سوق العملات الأجنبية المتقلبة، هو في الواقع صحيح . نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم. في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة. إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة آلة حاسبة الربح، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا. لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل موقف التداول عادة الخروج في واحدة من نقطتين. بعد دخول التجارة، إما: السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة عند البت في مخارج التجارة، فإنه في بعض الأحيان مغرية لجعل تخمين المتعلمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة. في حين أن هذا أمر شائع جدا، وهناك العديد من العيوب: فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو التقليل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، أنت لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تبسل خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على بقعة حلوة. فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة الأمعاء أو قرارات ذاتية أخرى. ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي. مغالطة استخدام سلتب كمخاطرة مخاطر الوكيل محافل تداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن نصيحة بدلا من ذلك مضللة حول الاجهزة المكافأة للمخاطر وكيفية ضبط وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة. فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل. إن استخدام خطر المخاطرة في تحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة. خذ هذا المثال البسيط. لنفترض أن هناك اليانصيب تكلف 1 للدخول. الجائزة هي 1M. من خلال تعريف تاجر الصحن، وهذا يعطي: من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية: نسبة ريواردريسك صحيح: 0.5 وبعبارة أخرى، لكل 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. وعلى الرغم من حساب تجار الصحن، فقد كان معدل المكافأة للمخاطر يبلغ مليون. هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للخطر الخاص بك. في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية التي حددها: العلاقة بين المخاطر والمخاطر أول شيء يدرك حول تحديد نقاط الخروج التجاري هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعل على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذ لالتقاط هذا الربح. هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية. اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة ل أوسجبي (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح. وقال انه يقرر على الإعداد التالي: الآن يتيح تحليل هذا الإعداد التجاري في مزيد من التفاصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة. لذلك ما هو الخطأ في هذا الإعداد استنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لهذا الزوج من العملات، يمكننا حساب أن أوسجبي لديه تقلب ساعة من 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط. الشكل 1: مثال التداول، وضع خاطئ من ستوبستاك الأرباح نسخ فوريكسوب وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بنسبة 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1). ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسجبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية. إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسجبي يتحرك صعودا أو هبوطا بنسبة 26.4 نقطة كل ساعة، لماذا يفعل أي شيء مختلف عن هذه التجارة معينة الجواب هو أنه لن، والتجارة من المحتمل أن تضرب وقف الخسارة لهذا السبب. بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع. وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات. تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق. هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك. والسؤال هو عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية سوف يشرح ما يلي كيفية القيام بذلك. حساب خسائر التوقف وأخذ الأرباح باستخدام ماكسيمالز الطريقة التي يفضل استخدامها تستند إلى تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة. هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل). عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار: الإطار الزمني المتوقع للتجارة (يتعلق بهدف الربح) سلوك السوق المتجه هدف الربح يتيح إلقاء نظرة على كل من هذه. الخطوة 1: الإطار الزمني نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك. تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة. ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية. خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه اليورو مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة. الشكل 2: اليورو مقابل الدولار الأميركي 5 الرسم البياني دقيقة (M5) نسخة فترة 24 ساعة فوريكسوب أول شيء أفعله هو حساب التقلب على مدى فترة المختار. من البيانات أوبنكلوس، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق. مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل. للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها. ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة قبل الرسم البياني اليورو مقابل الدولار الأميركي. الشكل 3: منحنيات ماكسيمال ل يوروس (M5) - حركة بيب مقابل فوريكسوب نسخة الاحتمال على سبيل المثال، بالنظر إلى منحنى القصوى لمدة 24 ساعة (السطر العلوي)، وأنا أعلم أن السعر لديه 76.8 احتمال نقل 62 نقطة في غضون 24 ساعة فترة. في حين أن لديها احتمال 40 لنقل أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني. المشي العشوائي أنا فقط إعطاء وصفا موجزا هنا ما هي الحسابات المعقدة بدلا من ذلك. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي. وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف. باستخدام وظيفة خطوة موحدة منفصلة لنمذجة هذه التحركات السعر، واحتمال أن السعر يصل إلى حد معين في أي وقت يمكن العثور عليها ونحن ثم تحويل السعر Z. باستخدام التقلب إلى متغير وحدة قياسية للمقارنة مع عملية الخطوة. من هذا نخلق مجموعة من المنحنيات لأطر زمنية مختلفة. في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي. من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن. صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية. على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط 10 فرصة للسعر تتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة. الخطوة 2: السوق إذا كانت السوق مسطحة، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار. هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية. إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة انحراف صعودي. المشي العشوائي لا تتجه الاتجاه حتى الانجراف الإيجابي الاتجاه إلى أسفل الانجراف السلبي مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل. الخطوة 3: هدف الربح بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية. قل إيف التحقق من الرسم البياني، وقررت شراء في مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون 40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة. الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة. أخذ الربح 40 نقطة أفضل نتيجة يحدث إذا عكس الاتجاه على المدى القصير، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل شراء بلدي مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه). في هذه الحالة، لدي 42 فرصة للتجارة تنتهي في الربح، و 47 فرصة لانتهاء بخسارة. عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70 أو أعلى. أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج. تحليل التجارة لنرى كيف تتحول مستويات وقف الربح وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة. من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت تتداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين: من شأنه أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من 26.9 نقطة فقط. الشكل 4: مغلف تبسل لالفوز الثابت نسبة الفوز نسخة فوريكسوب مع بلدي الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، ويمكنني أيضا أن نرى كيف يمكن أن تتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت. يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة 8211 العمر المتوقع من بلدي التجارة. من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة. الشكل 5: اليورو مقابل الدولار الأمرييك احتمال النتيجة التجارية على مدار 24 ساعة نسخة فوركسوب هذا لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا كنت تحقق الشكل 3 مرة أخرى. سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين منحنيات ساعة و 6 ساعات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة. إدارة الأموال كما هو مبين أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف الخاصة بك من حيث هدف الربح ومستويات التقلبات. التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل لإدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها. لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة. بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل. والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك. تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل الأول للتجار الفوركس الجدد. وقف الخسارة حاسبة أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك. للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار التاريخية من ميتاترادر ​​يدويا لتحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها. مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل. ليك وات يو ريد ريد انضم 11،000 التجار الآخرين والاشتراك في فوريكسوبس النشرة الإخبارية. حر في الانضمام وسوف تحصل على التحديثات مباشرة إلى صندوق البريد الوارد الخاص بك. ما عليك سوى إضافة عنوان بريدك الإلكتروني أدناه. يوم التداول حجم التداول هذه الاستراتيجية تعمل من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في بعض الأحيان عندما يتزايد حجم بشكل حاد. عادة. إنغولفينغ شمعة التجارة هل حقا العمل كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هو لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل. استراتيجية التداول في يوم الزخم باستخدام أنماط الشموع هذه الاستراتيجية الزخم واضحة جدا. كل ما تحتاجه هو مؤشر بولينجر العصابات و. لماذا تغيير الأسواق هي حيث يتم جعل المال الحقيقي جميع مديري الأموال خطيرة يعرفون أن المال الذكي لا يتم عندما تكون السوق مستقرة ولكن عندما. بعد أسبوع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: التركيز على العملات قال بنك إنجلترا أيضا إنه على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. انخفاض العملة هو. يمكن أن نظام التداول تعلم عن طريق المثال ما أصفه هنا هو نظام التداول القائم على القرار الذي يتداول على المدخلات من العديد من المؤشرات الرسم البياني. هنا ستيف، ونتمنى أن تقوموا بشكل جيد مؤشرات رهيبة 8211 أنا أحب كيف يتم شرح كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي عظيم (أنا لديهم خلفية ماثينجينيرينغ). اشتريت بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء هذا مؤشر وقف الخسارة لوتيتاك، هل هناك أي سبب أن 288 فترات استخدمت لتوليد المخرجات أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام فترة أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني أقصر لقيم سلتب). هي فترة قصيرة جدا ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول. نأمل ما كتب يجعل المنطق شكرا. هناك 8217s أي سبب خاص للفترة 288 غير ذلك 8217s يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. It8217s أيضا ضمن حدود حيث الحسابات سوف تعمل. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل. وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات التصاعدية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) تم استخدام نموذج 8220flat market8221. هذا لا يعني 8217t أي اتجه يعني فقط هناك 8217s أي افتراض مسبق حول اتجاه الاتجاه. ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس من. هل هذا خطأ مطبعي، أو لا أفوت شيء شكرا الصيغة I8217ve هو مبين في المربع أعلاه هو أن لإيجاد احتمال نقطة قصوى يتم التوصل إليها في المشي العشوائي 8211 أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إلى الأمام) هو صغير جدا الصيغتين (نانومتر) أو (ن-م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن الحق واحد وفقا لمبدأ التفكير هو (نانومتر). هناك 8217s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن م 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (mn1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى إلا إذا n هو صغير جدا هذا win8217t تحدث فرقا كبيرا في الأرقام إذا كنت تستخدم إما (نانومتر) أو (ن - م). شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكن أيضا شرح كيفية ارتباط m مع 62 نقطة كما أفهم ذلك: عدد إجمالي الخطوات م عدد الخطوات اللازمة للمس 62 نقطة في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م ، ولكن كيف يرتبط هذا مع 62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر أقل. شكرا حركة النقطة يعتمد على عامل التحجيم في العملية العشوائية. هذا التحجيم يحكمه أمران: الفترة الزمنية لكل خطوة 8211 على سبيل المثال. إذا كان 8217s 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان. وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة. من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة. مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة النظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام مادة لطيفة جدا نظرية الكامنة تستند دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلب الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة. هناك 8217s أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج ذيل طويل الأحداث. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث الاحتمالات عالية التأثير التي تتجاوز النماذج التقليدية. تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة. مرحبا، ربما كنت تخطط نسخة mt5 من هذا المؤشر لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ. أتمنى لك نهارا سعيد. قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به. هناك isn8217t نسخة MT5 في الوقت الراهن، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك 8217s المزيد من الطلب على ذلك. مادة مثيرة جدا للاهتمام. في فبراير 23 2015، أعطيت معادلات ل p (فوز)، p (خسارة) أمبير ص (فتح) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا). بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية. إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وجني الأرباح خلال فترة زمنية ثم هناك احتمالين متميزة مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب لأول مرة خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك. وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا don8217t الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل موزعة عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلبات في هذه الحالة). وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار. على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3 (3 أضعاف التقلب) لأن احتمال أقل من 1 ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه يحدث الكثير جدا. إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك. أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه. أنا تماما الحصول على حيث you21217 القادمة من. وهناك الكثير من الناس 8211 وخاصة التجار التقني 8211 don8217t الاتفاق مع روم. أن 8217s رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من ما يمكنني قوله هو أن الكثير من النقد I8217ve ينظر غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت. قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك. حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول I8217ll يكون أول من استخدامه. I8217ve ينظر المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه يمكنك can8217t معرفة الفرق بينها وبين أي سعر آخر الرسم البياني 8211 كل نوع من نمط الرسم البياني وينظر ويمكن إعادة إنتاجها. كلمة 8220random8221 يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي و it8217s الجزء الحتمي نحاول اكتشاف والتجارة على. مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى شكر مساعدتكم هو موضع تقدير. سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب الجدول الأقصى (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل). للوهلة الأولى، يبدو أنه يرتبط ببعض أشكال الدالة التراكمية لاحتمال p (ينم) الذي ذكرته في مربع شرح المشي العشوائي ربما نوعا من دالة التوزيع التراكمي، ولكن لم يتم وصفه هنا. قرأت المواد ذات الصلة والروابط المقدمة حول المشي العشوائي، فضلا عن مصادر أخرى للمعلومات من قبل مؤلفين مختلفين، ولكن لا يبدو يبدو أن تجد أي شيء من شأنه أن يفسر كيف كنت تحسب الجدول ماكسيمالز. الحد الأقصى هو توقع لمدى المتوقع أن يتحرك السعر (المسافة القصوى) خلال فترة زمنية معينة. أن 8217s مأخوذة من نموذج المشي العشوائي مع أو بدون عنصر الانجراف. ويعطي الانجراف الاتجاه بحيث يسمح للنموذج بالتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات مختلفة (بخلاف السوق المسطحة). هناك إجراءات رياضية موحدة للعمل على ذلك وخلق توزيع الاحتمالات المستندة إلى الوقت المنفصل منه. From that distribution it8217s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval. There8217s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview. There8217s something I don8217t understand. Your chances of winning are higher (let8217s say 68.3 to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3). This leads to a negative expected return: So, if you run this strategy many times you8217ll end up losing money, right You also have to account for the probability of the trade still being open. There8217s an 8 probability that the price doesn8217t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn8217t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There8217s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation 8211 it8217s not something that applies just to this strategy. Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note. Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest. The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on. Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request. i think if you use rrr like this, this 82 tp probability also cant do any help for our accounts, but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies thanks8230.. zkan (izmir Turkiye) Nobody here is recommending an sl or any other value. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. مرحبا بك. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.